Stock Comerciales Bandas Estrategias De Bollinger

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Cuando las dos bandas están muy separados, la acción o la seguridad es muy volátil, y cuando las bandas se encuentran cerca de la volatilidad en conjunto es menor. Bandas de Bollinger son, pues, la base de muchas estrategias de negociación diferentes, tales como las Bandas de Bollinger aprietan, las Bandas de Bollinger Breakout, Bollinger Bands reversión y montando la tendencia Bandas de Bollinger. La siguiente imagen muestra las bandas de Bollinger superpuestos en un gráfico de precios con las flechas verdes y rojas. Este es un ejemplo tomado de la estrategia comercial número dos, que se puede leer acerca de abajo. Parámetros de las Bandas de Bollinger Como he mencionado anteriormente, el valor predeterminado es utilizar la media móvil simple de 20 período. La banda superior se coloca entonces 2 desviaciones estándar por encima del 20 MA y la banda inferior se coloca 2 desviaciones estándar por debajo. Por supuesto, se le permite utilizar ningún parámetro que te gusta, pero usted debe recordar que si cambia el número de desviaciones estándar a 2,1, el período promedio móvil debe cambiar a 50. Del mismo modo, si cambia el número de desviaciones estándar de 1,9 , el período promedio móvil debe cambiar a 10. Bandas de Bollinger se pueden utilizar en cualquier período de tiempo y son útiles para el reconocimiento de patrones o combinar con otros indicadores técnicos. Me gustan las Bandas de Bollinger mucho, ya que son excelentes para la medición de la volatilidad y que puedan superponerse sobre cualquier serie de tiempo no sólo un precio de las acciones. Bandas de Bollinger se pueden utilizar en el volumen, el interés abierto, los datos de confianza, casi cualquier cosa. Ellos por lo tanto, son muy flexibles y permiten a los operadores una forma rápida de utilizar las desviaciones estándar en sus modelos. Bandas de Bollinger Trading Estrategia Uno Como he dicho antes, las Bandas de Bollinger son un indicador excelente, pero sólo si se utilizan correctamente, y el inventor, John Bollinger, crearon una serie de reglas para guiar a los operadores en cuanto a la forma de utilizarlos. Usted puede ver la totalidad de 22 de Bollinger Bands reglas aquí. Una de las reglas creadas por John Bollinger es: 8. Cierra fuera de las Bandas de Bollinger son inicialmente señales de continuación, no señales de reversión. (Esto ha sido la base de muchos sistemas de ruptura de volatilidad exitosas.) En otras palabras, si una garantía cierra por encima de la banda superior debe ver esto como una ruptura y el ir de largo. Por el contrario, si una garantía cierra por debajo de la banda inferior debe ir corto. La forma más común para el comercio esta estrategia entonces, es buscar un cierre por encima de la banda superior o de un cierre por debajo de la banda inferior. A continuación, ir largo o corto en el lado abierto. Esta es una estrategia que es bastante fácil de probar en los datos históricos. Aunque hay muchas permutaciones diferentes de los mercados, plazos y tamaño de la posición, la siguiente simulación pone esta simple estrategia para poner a prueba en el índice S & P 500 (SPX). Pruebe Uno Reglas: • Cuando SPX cierra por encima de la banda superior de Bollinger ir de largo en el lado abierto • Cuando SPX cierra por debajo de la banda inferior de Bollinger ir corto en el lado abierto • Posición de salida en un 15% trailing stop • Plazo: (cotizaciones EOD) Diaria • Fechas de inicio / fin: 01/01/1990 1/1/2015 • El capital inicial: $ 100.000 • Tamaño Posición: Fijo: $ 20.000 por el comercio • Comisión: $ 0.01 por el comercio Pruebe uno Resultados: En resumen, esta estrategia va mucho cada vez que el SP 500 Índice cierra por encima de su banda superior de Bollinger en el gráfico diario y lo hace en la siguiente abierta. No hace corto en la próxima abierta siempre que el índice cierra por debajo de su banda inferior. El sistema corre el riesgo de una cantidad fija de $ 20,000 en cada comercio y sale de un comercio en un 15% trailing stop. Como se puede ver, los resultados de esta simple estrategia para el índice S & P 500 es menos que impresionante: Hay un retorno anualizado combinado de tan sólo 4,33% entre 1990 y 2015 con una reducción máxima del 30%. Esto se compara con un retorno de compra y retención de 7.29% * por año con una reducción máxima del 57%. Cuando se sacan las posiciones cortas y el sistema está dirigido a largo solamente, el rendimiento mejora, al 5,41% CAR con una reducción del 22%. Como era de esperar, estos resultados no son espectaculares, pero son en realidad mejor de lo que esperaba. Los diferentes permutaciones, diferentes mercados, plazos, riesgos, podrían ayudar a hacer esto en un modelo simple y vale la pena. Bandas de Bollinger estrategia comercial Dos Como se mencionó anteriormente, las Bandas de Bollinger se pueden utilizar de muchas maneras y usted podría escribir un libro entero sólo de Bollinger Bands estrategias por sí solas. Una estrategia simple proviene de este artículo en el sitio de finanzas Investopedia y su básicamente lo contrario de estrategia de una sola. La idea propuesta en el artículo es simplemente esperar a que una acción para cerrar por debajo de la banda inferior de Bollinger y luego comprarlo el día siguiente. No se muestran los criterios exactos de la venta así que voy a asumir que salimos de la acción cuando se produce a la inversa. es decir, cuando la acción se cierra por encima de la parte superior de Bollinger Band. Según el artículo, he incluido un stop-loss-pérdida máxima del 30%. Para probar esta estrategia También he incluido algunas reglas de liquidez adicionales (de modo que evitamos finamente negociamos penny stocks), una regla de clasificación (con el fin de elegir entre las señales) y una regla de sincronización del mercado (por lo que no negociamos durante un mercado bajista ). Además, vamos a repartir el riesgo para que podamos almacenar hasta 20 posiciones al mismo tiempo. El sistema se ejecuta en los datos históricos de las poblaciones en el SP 1.500 universo entre 2000 y 2015. Estos datos incluyen tickers excluidas de la cotización y se ajusta a las acciones corporativas. Aquí están las reglas completas y luego los resultados: Pon a prueba dos reglas: • Si una acción se cierra por debajo de la banda inferior de Bollinger, comprar el día siguiente en el abierto • Rango stocks de RSI (20). Elija señales más bajo clasificados primero • Si la acción se cierra por encima de su Banda de Bollinger, la posición de salida superior en el próximo abierta • Máximo stop loss pérdida de 30% Ajustes / condiciones: • Sólo largo • Regla de liquidez: 20 días volumen promedio & gt; 100000 • Regla de liquidez: Abrir Precio & gt; $ 2 • regla de sincronización del mercado: SPX está por encima de su 80 días MA • Tamaño de la cartera: Max 20 posiciones • Universo: SP 1500 • Plazo: (cotizaciones EOD) Diaria • Muestra: 01/01/2000 01/01/2015 • El capital inicial: $ 100.000 • Tamaño Posición: 5% por el comercio. • Comisión / deslizamiento: $ 0.01 por el comercio Como se puede ver en los resultados de la prueba, la estrategia fue capaz de volver 17,25% entre 2000 y 2015 con una reducción máxima del 33%. La alta tasa de ganancias de esta estrategia lo hace atractivo y la idea parece tener potencial. Cabe señalar, sin embargo, que los resultados dependen de conseguir buen precio llena en el mercado abierto. He probado la estrategia de nuevo utilizando el precio de compra como a medio camino entre la luz y la altura, y el precio de venta como a medio camino entre la luz y la baja, y la rentabilidad anualizada cayó a 3,46% con un 42% reducción. Para mejorar este sistema yo sugiero mirar más de cerca el precio de entrada y el mecanismo de la clasificación. Bandas de Bollinger estrategia comercial Tres Volviendo a nuestro simulador y mirando de nuevo a nuestras reglas 22, regla número siete es la siguiente: 7. En trending precio mercados pueden, y de hecho, caminar por la Banda de Bollinger superior y abajo de la banda inferior de Bollinger. Esto es un poco más complicado para modelar utilizando el simulador. Pero es posible llegar a una estrategia mediante la especificación del número de altos abre o cierra por encima de la banda superior. O por el número de menores abre o cierra por debajo de la banda inferior. Esta próxima estrategia va mucho una acción cuando se cierra por encima de la banda superior de Bollinger durante dos días seguidos. Esta es una estrategia de cartera utilizando las reservas del SP 1.500 universo. La estrategia utiliza el precio de apertura para calcular el valor por defecto parámetros Bollinger Band (20,2) y las operaciones se registran en el mismo día cerca. El sistema utiliza un filtro de sincronización del mercado por lo que sólo comercia cuando el mercado global (SPX) está por encima de su MA de 90 días. Y utiliza un filtro de liquidez para evitar la acción de penique escasamente negociados y similares. El sistema se ejecuta en datos de la muestra primero y luego fuera de la muestra. Prueba Tres reglas: • Comprar una acción en la estrecha si se cierra por encima de su banda superior de Bollinger (calculado con el precio de apertura) para el segundo día consecutivo • Rango stocks de RSI (20). Elija señales más bajo clasificados en primero. • Posición de salida con un 30% trailing stop Ajustes / condiciones: • Sólo largo • Liquidez: 20 días volumen promedio & gt; 100000 • Liquidez: Abrir Precio & gt; $ 2 • Universo: SP 1500 • Plazo: (cotizaciones EOD) Diaria • En la muestra: 01/01/2002 01/01/2012 • Fuera de la muestra: 01/01/2012 01/01/2015 • El capital inicial: $ 100.000 • Tamaño Posición: 5% por el comercio. • Comisión: $ 0.01 por el comercio Pon a prueba tres resultados: Los resultados muestran un 16,44% de rentabilidad anualizada con una reducción máxima del 30% durante el período de la muestra y un 20,11% de rentabilidad anualizada con una reducción máxima del 15% durante el período fuera de la muestra. En esencia, se trata de una estrategia siguiente tendencia y muestra la fuerza de la utilización de carteras al negociar la acción. Una de las razones por las que la estrategia funciona bien, sin embargo, es que se basa en la negociación en el cierre. Para operar este sistema correctamente, usted tendría que buscar los posibles candidatos y comprar justo en el cierre. Esto no sólo incluiría la exploración por Banda de Bollinger - usted necesita estar seguro de que el stock se va a cerrar por encima de la banda superior que no siempre puede ser fácil - sino también por RSI, para tener en cuenta los criterios de clasificación. (He probado la estrategia utilizando los días anteriores RSI y había muy poca diferencia en el resultado por lo que esta es otra opción). Si ejecutamos el test de nuevo, pero esta vez que compramos con el alto precio y no el fin, el retorno se pone y la reducción sube, pero no por mucho. Esto podría ser una representación más precisa del precio llena queremos conseguir realmente cuando se negocia el sistema. En general, los resultados son bastante buenos. Con algunas herramientas decentes y un poco de discreción puede haber algo de potencial que se encuentran aquí. A continuación se muestra la curva de la equidad total 2000 a 2015: Bandas de Bollinger estrategia comercial Cuatro En el artículo 6, John Bollinger establece que: 6. Etiquetas de las bandas son sólo eso, las etiquetas no señales. Una etiqueta de la Banda de Bollinger superior no está en-y-de-sí una señal de venta. Una etiqueta de la banda inferior de Bollinger no es en-y-de-sí una señal de compra. Pero lo que si se producen esas etiquetas cuando la acción ya está en una tendencia alcista? Tal vez hay una posibilidad de que un cierre por debajo de la parte inferior de Bollinger Band en realidad podría ser un buen momento para negociar la retirada? En esta próxima estrategia, se utiliza la misma configuración que prueba de dos a excepción de dos diferencias. Necesitamos la acción de estar en una tendencia alcista y sólo la salida por trailing stop. Prueba Cuatro Reglas: Ajustes / condiciones: • Sólo largo • Liquidez: 20 días volumen promedio & gt; 100000 • Liquidez: Abrir Precio & gt; $ 2 • Universo: SP 1500 • Plazo: (cotizaciones EOD) Diaria • En la muestra: 01/01/2002 01/01/2012 • Fuera de la muestra: 01/01/2012 01/01/2015 • El capital inicial: $ 100.000 • Tamaño Posición: 5% por el comercio. • Comisión: $ 0.01 por el comercio Prueba Cuádruple Resultados: Como se puede ver a continuación, los resultados están bien. Rentabilidad anualizada en el período dentro de la muestra fue 14,35%, con una reducción del 28%. En el período fuera de la muestra, la rentabilidad anualizada era 15.88%, con una reducción del 15%. Una vez más, la estrategia sufre el problema del comercio justo en la cerca, por lo que esta estrategia (y la estrategia de tres) podría beneficiarse de un margen de apreciación. Aquí está la curva de la equidad total entre 2000 y 2015: Conclusión En general, parece que la estrategia de negociación de tres es la más atractiva, basado en la relación / MDD CAR. Sin embargo, la mayor tasa de ganancias de la estrategia 2 sugiere que la estrategia 2 también podría valer la pena investigar. Como se mencionó, el problema de la digitalización de las señales correctas y el comercio de ellos justo en el cierre significa que la estrategia de tres y cuatro son relativamente difíciles de operar, al menos sin las herramientas más costosas. Mientras que el comercio de estrategia de dos confía en conseguir un buen precio llena en el mercado abierto. Sin embargo, parece que hay potencial en estos sistemas para un mayor desarrollo. Disfrute de este post? Te va a encantar mi eBook gratuito, código del sistema, y ​​por supuesto libre. Sólo tienes que introducir tu dirección de email abajo para descargar todo. Darse de baja en cualquier momento. Recomendado: Bandas de Bollinger y el estocástico Trading System Jue, 07/28/2011 - 12:47 - IndicatorForex Las bandas de Bollinger se pueden utilizar junto con el oscilador estocástico para generar señales muy interesantes que son muy precisos. Mediante el uso de dos indicadores para confirmar las entradas comerciales que podemos obtener muy alta tasa de ganancias. La forma de operar este sistema está utilizando la banda inferior \ banda superior para medir la ubicación de precio. Cuando el precio está cerca de la banda inferior es una señal de que el precio es cerca de un nivel de soporte, y probablemente irá hacia arriba. Cuando el precio está cerca de la banda superior que está cerca de un nivel de resistencia y por lo tanto debe ir hacia abajo. Reglas de Negociación Comercio Largo - Cuando el precio toca la banda inferior y el Índice Estocástico cruza la línea de señal hacia arriba. Comercio Corto - Cuando el precio toca la banda superior y el Índice Estocástico cruza la línea de señal hacia abajo. Más fuerte largo de Señal - Cuando el precio toca la banda media + la banda media está en tendencia hasta + estocástico Índice cruza la línea de señal hacia arriba. Más fuerte Corto Señal - Cuando el precio toca la banda media + la banda media está en tendencia a la baja + Índice Estocástico cruza la línea de señal hacia abajo. La ventaja de la señal más fuerte es que el precio rebota en la banda media (que es el 20-SMA), y esto es una señal de retroceso fuerte. Vamos a entrar en este signo, incluso si el precio no toca la banda media o simplemente acercarse, y luego rebota en la dirección opuesta. La potencia del sistema se encuentra en el hecho de que entre ambas señales que van de tendencia y, por lo que incluso si la tendencia se detiene usted todavía puede entrar en operaciones y generar ganancias de los mercados. Los primeros dos señales son para los mercados que van por lo que entramos en los límites inferior y superior de la gama, y ​​el segundo las señales son para mercados con tendencia. Mediante el uso de ellos podemos entrar en el mercado en los puntos tácticos justo antes de las tendencias continúan con fuerza, y nos ganan altos beneficios. Recomendamos colocar el stop-loss en oscilación baja para las operaciones de largo, y en alto columpio para operaciones a corto. Esto significa que para las operaciones largas sitúan el stop loss 2 pips por debajo del mínimo más bajo de los últimos 4 bares, y para operaciones a corto colocar el stop loss 2 pips por encima del máximo más alto de los últimos 4 bares. Este método mantiene el riesgo al mínimo y mantiene su riesgo: ratio de recompensa alta.