Sistema Powerstocks Investigación De Tortugas Trading

Sistema PowerStocks Investigación de Tortugas Trading A medida que el mercado alcista actual se mueve en su segunda etapa, ya no podemos confiar en nuestras exitosas estrategias de valor y fundamentos para impulsar la rentabilidad. A partir de ahora la fuerza relativa y el impulso estará a la orden del día. Cuando el impulso domina, estrategias de valor en un segundo plano, independientemente de lo bien fundamentos 'a empresas son o lo barato que es. Por esta razón, el sistema de comercio de la tortuga es una adición importante a nuestra suite de herramientas de sincronización y comerciales 1.INTRODUCING LAS TORTUGAS A mediados de 1983, los productos famosos y fantásticamente ricos del mundo comerciante Richard Dennis, quien cumplió un préstamo de $ 1600 a más de $ 200 millones en 10 años, hizo una apuesta con su compañero Bill Eckhart que podía enseñar una selección aleatoria de las personas a ser grandes comerciantes . Después de sacar un anuncio en los periódicos, que tallaron por más de 1.000 aspirantes a 21 y así comenzó la capacitación de los famosos comerciantes de tortugas. Ellos reclutaron y entrenaron 21 hombres y 2 mujeres, en dos grupos, uno de diciembre de 1983, y el otro a partir de diciembre de 1984. Dennis entrenados sus tortugas, como él los llamaba, por sólo dos semanas. Se les enseñó un sencillo (secreto aunque mantuvo durante una década o más después) el sistema de seguimiento de tendencias, el comercio de una amplia gama de materias primas, divisas y mercados de bonos, la compra cuando un mercado se rompió por encima de la parte superior de su rango reciente (y viceversa si rompió más adelante). Se les enseñó a cortar tamaño de la posición durante períodos de perder y pirámide agresiva - hasta un tercio o la mitad de la exposición total, aunque sólo el 24% del capital total estaría expuesto a la vez - en operaciones exitosas. Tal método de la negociación generará pérdidas en los períodos en que el mercado está en rango, a menudo durante meses a la vez, y enormes ganancias durante los grandes movimientos del mercado. Luego le dio a cada uno de ellos un millón de dólares de su propio dinero para administrar, y se volvió cada una suelta en los mercados. Cuando su experimento terminó cinco años después, sus Tortugas según los informes habían obtenido un beneficio total de $ 175 millones. Algunas de esas tortugas comenzaron y continuaron carreras como gerentes de comercio de mercancías con éxito, muchos de ellos haciendo millones de dólares para sí mismos. 2. LA TORTUGA SISTEMA COMERCIAL TREND Los sistemas de comercio de la tortuga fueron inventadas por Richard Dennis y Bill Eckhart y fueron completamente los sistemas que cubren todos los aspectos de la negociación y dejaron prácticamente ninguna decisión a los caprichos del comerciante automatizados. Hemos tomado el potente sistema de comercio de la tortuga, como se enseña a los comerciantes de la tortuga y adaptado para su uso en el JSE. El sistema original constaba de dos estrategias de comercio mecánicos, S1 y S2 S1 con estar lejos agresivo y corto plazo más de S2. The Turtles negocian los dos sistemas en paralelo (en paralelo). Después recreando fielmente las normas de nuestros sistemas y pruebas en los datos JSE diarias que se remonta 14 años, hemos calibrado S2 apropiada para nuestros suscriptores para trabajar en el JSE de la manera más óptima. No pudimos conseguir una versión S1 que hacía juego con el rendimiento global de las otras estrategias más agresivas por lo que han decidido no ponerla en práctica. El sistema de comercio de la tortuga, a diferencia de todos los otros sistemas, sólo se fija en la acción del precio. Se trata esencialmente de un sistema de seguimiento de tendencias que entra en las posiciones largas en los brotes de precios y las posiciones cortas sobre las averías de precios. Las iniciaciones comerciales se rigen por Precio Channel rupturas según lo enseñado por otro famoso comerciante, Richard Donchian. Richard Donchian es considerado como el creador de la industria de futuros gestionado y se acredita con el desarrollo de un enfoque sistemático para la gestión de los futuros de dinero. Su carrera comercial profesional se dedica a promover un enfoque más conservador para el comercio de futuros. Escribió numerosos artículos sobre el comercio de futuros y de valores y se hizo conocido como el padre de seguimiento de tendencias. 3.PURPOSE CONSTRUIDO Los componentes del sistema de la tortuga de comercio han sido especialmente diseñada para gestionar las operaciones apalancadas. Eso significa que es adecuado hacia la negociación de derivados como el de un solo stock-futuros, CFDs. warrants y similares. Los instrumentos que incorporan el apalancamiento o margen. Esto no quiere decir que no se puede utilizar para que las apuestas en vainilla ETF o acciones ungeared, de hecho, que va a hacer bastante bien de ella, pero para hacer mucho dinero como las tortugas originales, que deben incorporar apalancamiento. Incluso si usted comienza con una pequeña cantidad de fondos y el uso de apalancamiento, es probable que superar a alguien con una gran cantidad de capital inicial que no utiliza el apalancamiento. Es posible que desee para acostumbrarse a las primeras operaciones con instrumentos sin engranajes, pero le aconsejamos que se muda a aprovechar lo más pronto posible si usted realmente desea para golpear los calcetines de rendimiento. El Sistema de tortuga adaptado para la JSE por PowerStocks investigación también es construido y optimizado para el comercio en el índice JSE TOP40. Cualquier instrumento que refleja la JSE TOP 40 será adecuado. Cualquiera de una participación ungeared SATRIX40 ETF, o una orden TOPI, o una acción futura SATRIX40 individual o una SATRIX40 Contrato-para-Diferencia (CFD). Si realmente quieres jugar y tener un mínimo de R25,000 hacer por el comercio, entonces su mejor opción es el nuevo Standard Bank TOP40 Índice Futuro (ALSI Jun-10) CANALES Y FE LÍNEAS 4.DONCHIAN El sistema de tortuga envuelve precio 'a los valores con un canal Donchian que tiene un límite superior igual a la alta de los últimos x días y una igualdad de límite inferior a la baja de los últimos días y. Generalmente x es mayor que y. La "rápida" sistema de comercio de la tortuga original, S1, utilizó una alta fuga de 20 días (que se define por el alto de los 20 días anteriores) para entrar en operaciones, a 10 días de baja (definida por la baja de los 10 días anteriores) para marcar la salida del comercio o el inicio de una posición corta. El sistema Tortuga menos agresivo lento, S2, utiliza 55 días y 20 días, respectivamente. Estos valores no funcionan tan bien en la JSE y hemos calibrado los demás (que permanecerá propriatary) de rentabilidad ajustada al riesgo óptimos y re rendimiento general ganar relaciones, relaciones de ganancia / pérdida etc. Un poco de fe va un largo camino. Un ex tortuga, Curtis Faith, mejoró el rendimiento de las estrategias de la tortuga originales mediante la adición de un filtro más a la descision COMPRA, a saber, que el promedio móvil de 40 días de la seguridad o de los productos básicos orientados ser negociado es mayor que el promedio móvil de 200 días . Ponemos esta mejora a la prueba, pero, obviamente, tenía que encontrar los valores que funcionaban mejor con nuestro propio sistema S2. Se confirmó que la adición de este "Filtro Fe" mejoró significativamente el porcentaje de victorias y los ratios de ganancia / pérdida del sistema. Básicamente impidió la estrategia de entrar en operaciones en los brotes que se produjeron en los mercados bajistas (oso trampas.) Una vez más, los valores que utilizamos para el promedio lento y rápido movimiento permanecerán propriatary. La adición de la "Filtro Fe" elevó el porcentaje de victorias del 68% al 76% y mejoró la relación ganancia / pérdida de 8: 1 a más de 25: 1. El gráfico PowerStocks Tortuga comerciante como se muestra en el informe JBAR para suscriptores aparece a continuación muestra el índice ALSH junto con su rojo (baja) y verdes (alto) canales Donchian. Cuando el JSE estalla por encima de la línea verde se inicia una operación larga (o una operación corta cerrada). Cuando el JSE cae por debajo del Donchianline rojo, largo el comercio está cerrado, o una posición corta en el JSE inició, o ambos. El área sombreada de color marrón en el gráfico representa el período creados por los largos oficios, mientras que las áreas sombreadas son períodos creados para operaciones a corto. Los "Fe Lines" se muestran como un ayuno (a corto plazo) de media móvil (línea oscura) y el más lento (a largo plazo) de media móvil (línea clara) en el Canal Donchian. La estrategia sólo iniciará operaciones largas cuando la línea rápida está por encima de la línea lenta y las operaciones a corto sólo debe iniciarse cuando la Línea Fe rápido está por debajo de la Línea de Fe lento. Se puede ver que el canal Donchian amplía la volatilidad JSE y se estrecha a medida que comienza a tendencias muy bien. A medida que se han reunido, la estrategia entra en el mercado de nuevos máximos y sale en nuevos mínimos. Debido al peligro inherente de entrar en el mercado de nuevos máximos, la estrategia de la tortuga también incorpora el uso de un stop loss ARRANQUE automatizado se muestra por la línea amarilla en el gráfico PÉRDIDAS 5.TURTLE PARADA Hay un dicho que "Hay comerciantes antiguos y comerciantes audaces, pero no hay tal cosa como la edad, comerciantes audaces!". Los comerciantes que no utilizan paradas ir a la quiebra. Las tortugas siempre utiliza paradas. La estrategia de la tortuga calcula un stop-loss basado puramente en el precio de entrada del comercio. No utiliza un tradicional trailing stop como la línea Donchian límite inferior-ofrece esta función. El propósito de la pérdida de la parada inicial, que se muestra por la línea amarilla en el gráfico anterior es para limitar las pérdidas comerciales iniciales donde un comercio va en contra de usted pronto después de la entrada. Esto es especialmente necesario si usted está negociando instrumentos apalancados, para limitar su pérdida de capital. Si usted inicia un comercio y la proporción gotas 5%, usted puede fácilmente tener 50% de su capital arrasada, y la cuota tiene que ganar al 100% para que usted pueda recuperar esta pérdida! El stop-loss inicial se calcula en la entrada del comercio con la gama verdadera media (ATR) del ALSH en el día. El Range True (TR) es una medida de la volatilidad introducida por Welles Wilder en su libro: "Nuevos Conceptos en Sistemas de Trading técnicas". Es el mayor de los siguientes: - actual alta menos la corriente baja. - el valor absoluto de la corriente menos alto el cierre anterior. - el valor absoluto de la corriente baja menos el cierre anterior. El ATR utilizado por el sistema original de tortuga es un promedio de 20 días del TR calculado anteriormente. En pocas palabras, una acción que experimentan un alto nivel de volatilidad tendrá un ATR superior y una volatilidad de la baja tendrá un ATR inferior. Por tanto, es una herramienta ideal para el establecimiento de ventanillas pérdidas apropiados. Durante los períodos de alta volatilidad de las paradas se abrieron debido a mayores valores de ATR que reducirían el riesgo de salida prematura. La pérdida inicial de parada se calcula como precio-N * ATR. Aunque las tortugas utiliza N = 2, se encontró que N = 2 y N = 3 funcionó igual de bien. Hemos decidido seleccionar N = 2. Se puede ver en el gráfico anterior que tan pronto como se abre un comercio, una línea amarilla representa la pre-calculada stop-loss (precio de entrada del comercio menos 2 * ATR) aparece en el gráfico. Si el precio de la acción cae por debajo de la línea amarilla, la operación se cerró. En la mayoría de los casos, la JSE se levanta bien poco después del comercio y, finalmente, la línea roja Donchian eleva por encima de la línea de stop-loss inicial amarillo y se hace cargo de la responsabilidad de cerrar el comercio. De nuevo, es importante tener en cuenta que el stop-loss inicial está ahí para proteger el comercio de profundizar Sur justo después de la entrada en el mercado. La línea roja gobierna salidas comerciales en la mayoría de los demás casos. Nuestras pruebas han demostrado que la incorporación de la stop-loss inicial perjudica el rendimiento a largo plazo, un poco de la estrategia, aunque no eliminar algunos intestino desgarrador Disposiciones Iniciales que muchos suscriptores conservadores pueden no ser capaces de estómago. Le recomendamos que utilice el stop-loss si has altamente orientado oficios (más de 6 veces) y de ignorarlo si utiliza las apuestas sin engranajes como una inversión directa en un SATRIX40 o SATRIX RESI o el nuevo Betta Beta índice TOP40 igualmente ponderado. 6.PYRAMIDING Esta es una técnica muy poderosa para acelerar las devoluciones para menores riesgos. Si has entrado en un comercio y, finalmente, la línea roja se eleva por encima de la línea amarilla (es decir, estamos a salvo del riesgo de pérdida de capital), entonces si usted ve los brotes más Donchian, a continuación, siempre que el JSE ha subido en pasos de N * ATR, agregar a sus posiciones en el mercado de hasta tres ocasiones más, asegurando que nunca tiene más de 30% de su capital total negociado investida en éste comercio embargo. Piramidal de esta manera casi duplica el retorno de la estrategia de trading. 7.POSITION CALIBRADO Las tortugas fueron entrenados estrictas normas posición de tamaño para gestionar sus riesgos. Si usted es un principiante se le recomienda que tome nota de lo que vamos a describir a usted ahora. Es un importante habilidad de supervivencia para el comercio. Como regla general, las tortugas se les enseñó nunca arriesgar más del 1% de la totalidad de su capital comercial en una sola operación. Pero ellos negocian estrategias agresivas S1 a través de múltiples mercados diversificados. Nuestros sistemas de cronometraje son mucho más tranquilo y confiable y no vamos a tener un montón de posiciones abiertas en un momento dado. Por esta razón le recomendamos que utilice un 5% como regla general para la mayoría de nuestros sistemas de comercio. Supongamos que usted tiene capital comercial R50,000. Esto significa que no correrá el riesgo de más del 5% o R2,500 por operación individual. Con el sistema de tortuga S2 Trading, el riesgo de que el comercio puede ser fácilmente definido por su tamaño inicial pérdida de la parada que es 2 * ATR. Digamos que el TOP40 se cotiza a 26.000 y 2 * ATR se calcula como 960 en el momento de la recepción de una señal de compra. Eso significa que podemos tolerar una pérdida de 960 / 26.000 = 3,69% antes de que tire del enchufe y salgamos. Nos tomamos la R2,500 usted está dispuesto a poner en riesgo y se divide por el 3,69% para conseguir nuestra exposición al mercado permitido (tamaño oficio) de R67,750. Esta es la sencilla fórmula para el cálculo de su tamaño de la posición: MAX EXPOSICIÓN = (CAPITAL DE COMERCIO * 5%) * ENTRADA PRECIO / (2 * ATR) Ahora bien, si el instrumento que va a utilizar para realizar el comercio es una orden de decir con 5 x preparando entonces eso significa que es suficiente con outlay R13,550 de sus fondos de comercio para efectuar la operación. Si se trata de algo que es 10 veces más orientados, sólo se tiene que diseñar R6,775 para su comercio. A menos que usted está negociando ungeared, NO exponer toda la exposición máxima de R67,750 ya que estará exponiendo a más que el riesgo admisible que computa. FONDOS DE LUGAR EN MERCADO = MAX EXPOSICIÓN / GEARING Por favor, lea esta sección de nuevo. Es extremadamente importante. Las pérdidas son parte de la vida de la negociación y sin gestión de riesgos se puede ir rápidamente a la casa de los pobres, especialmente cuando se está utilizando apalancamiento. No importa que tengamos sistemas de cronometraje y comerciales robustos y fiables, usted todavía tiene que administrar su riesgo con un stop-loss y la posición correcta de tamaño como se describe anteriormente. RENDIMIENTO 8.HISTORICAL La estrategia comercial de la tortuga modificada, S2, fue creado por nosotros con más de 14 años de datos JSE diarias para garantizar valores óptimos para x e y para el canal Donchian y para los períodos de los lentos y rápidos "Fe Lines". Esto cubre más que suficientes ciclos económicos y los mercados alcistas / bajistas para probar con eficacia la estrategia. La tabla a continuación se describen las principales características de rendimiento de nuestro nuevo sistema siguiente tendencia: Operaciones es cómo ocurrieron muchos comercios de más de 12 años. % Wins es qué porcentaje de los oficios se tradujo en un beneficio. Ganancia / pérdida es todos los puntos porcentuales acumulados obtenidos en las operaciones ganadoras dividido por los perdidos en las operaciones perdedoras. Promedio de victorias es el tamaño promedio de las operaciones ganadoras. La pérdida promedio es de tamaño medio de las operaciones perdedoras. Pérdida Max es peor pérdida que se incurre. TRI es la rentabilidad total después de 12 años de actividad con un capital inicial de R1.00. Puntos neto es puntos porcentuales acumulados ganaron puntos menos el total de perdidas. % Derechos Adquiridos es lo que% del tiempo total de la estrategia tenía fondos en el JSE. Este es un increíble conjunto de credenciales, en particular la pérdida media baja y la pérdida máxima ambos con proporciones muy altas sharpe que muestran que no varían mucho. 9.A GRAN TENDENCIAS DE HERRAMIENTAS El gráfico de 14 años muestra el índice de rentabilidad total (TRI) de S2 frente a un ALSH comprar y mantener (esperanza) estrategia. Los períodos creados también se muestran para ilustrar lo bien que esta estrategia se enganche en las tendencias alcistas y evita las tendencias bajistas. Hemos asumido la estrategia S2 tenía acceso al Primer menos 4% de interés durante los períodos no concedidas. Que esta actuación se llevó a cabo utilizando la información diaria precio ALSH sólo nos asombra como lo hemos hecho siempre han sido defensores de esa amplitud fecha funciona mejor. Vamos a examinar las operaciones reales en sí: La columna "OUT" muestra los JSE retornos mientras S2 estaba sentado en efectivo. Como se puede ver hay 4 grandes accidentes mezclados con 8 ganancias "sub-inflación". Podría decirse que la estrategia S2 se pongan en venta las ganancias JSE en interés durante estos 8 períodos, sin tener que soportar la volatilidad del JSE muestra durante estos tiempos. Uno puede ver el poder de influencia aquí. The Turtles creía en aferrarse a sus oficios dirigidos por el mayor tiempo posible, aunque a sacrificar ganancias al final, con el fin de aferrarse a esas tendencias a largo fuertes. Si estaba jugando 5 o 10x instrumentos apalancados durante los 25% y 43% para arriba-lances, usted puede obtener una idea de cómo las tortugas hizo sus millones y no le importaba que sufren las pocas pérdidas pequeñas para llegar allí. INFORMACIÓN 10.MORE Para leer más sobre esta fascinante historia y esta poderosa estrategia de comercio de tendencia, lea 3. El Tortugas historia original según lo dicho por las tortugas originales Para un libro muy, muy divertido, fascinante y fascinante (el libro definitivo) de las tortugas y como un pianista, un bailarín de ballet y otros diversos personajes en el programa hicieron cientos de millones de dólares utilizando el sistema de comercio de la tortuga, obtener The Complete Tortuga comerciante por Michael Covel, autor más vendido de "Seguimiento de Tendencia". Les recomendamos encarecidamente tanto como la lectura. CARGO-11.TURBO COMERCIANTE TORTUGA En el diseño, back-testing y la construcción de la tortuga-S2 llegamos a pensar en lo que pasaría si se utilizaron los puntos de entrada superiores del sistema en lugar de las sesiones individuales Donchian Osa Mayor para iniciar operaciones. S2 siempre va a renunciar a un 20-30% de las ganancias de una corrida de toros a la espera de la ruptura Donchian, pero Big Dipper no pierde el tiempo la localización de un canal y la escalada en. Tendría sentido lógico que el uso de las entradas de Big-Dipper con S2 podía realmente turbo-carga los resultados comerciales. Los dos sistemas, como probó en el mismo período aparecen lado a lado de abajo. Se trata de dos bastante impresionantes estrategias de negociación, con S2 ligeramente sobre-llevar a cabo la estrategia de comprar y mantener ALSH por sólo siendo adquirido el 52,5% de las veces. Todas nuestras pruebas supusieron el 0,5% de corretaje dentro y fuera y actuar sobre las señales del día después de verlos. Para períodos no investido cuando los sistemas estaban sentados en el banquillo, no se asumieron los intereses devengados en las tablas anteriores. Como se vio en la nota de investigación Osa Mayor, el interés fijado en primos menores retornos 4% más que duplicó a más de 1550% (que es un TRI de 16,5). La incorporación de interés manivelas la Tortuga S2 TRI hasta 9,95 (895% de rendimiento). Una vez más, tenemos que admirar la trayectoria de la Osa Mayor del 100% las tasas de éxito al utilizar 80 días de negociación (excluir los fines de semana y festivos) como el período de retención. Una estrategia muy poderosa puede ser ejecutado por la combinación de la estrategia estándar S2 Tortuga con la poderosa estrategia de Osa Mayor. Lo llamaremos S3. Empezamos por tomar lo que la señal se tira el camino primero. Supongamos que se trata de una señal de Osa obtenemos primero. Siempre sostenemos que para el 80 de comercio completo (de trabajo) días, sin importar cuántas veces la JSE violaron la línea Donchian inferior o el ATS stop-loss. Pero cuando los 80 días fue hacia arriba, nos cambiamos a la línea Donchian menor para gobernar nuestra salida. Si la JSE se cotizaba por encima de la línea de Donchian menor cuando llegó el momento de salir de la Osa Mayor, estaríamos simplemente reanudar el comercio, de lo contrario estaríamos salir en el día 81. Cuando la señal de que se presente para comenzar nuestro comercio es un S2 (es decir, una ruptura Donchian con criterios Fe conoció) que cambiaría las reglas Tortuga-S2 normales. Esto significa miraríamos para salir cuando el JSE cae por debajo de la línea de Donchian inferior. Si estamos ocupados con una actividad comercial, ignoramos cualquier otra señal que vemos. Los resultados de esta nueva estrategia fueron muy impresionante como se muestra a continuación: Hemos estado haciendo esto desde hace bastante tiempo y que admitir esto nos dio una sacudida. Pero después de comprobar y volver a comprobar, los resultados son innegables y consistente como para no ser culpa del azar o la suerte. La tortuga Estrategia Trading Tendencia Charged-Turbo (no nos tienta a acrónimo esto!) Más que cuadruplicado el TRI del sistema original de la tortuga S2 y casi se duplicó el rendimiento de la ya increíble Big-Osa Mayor. El gráfico de rentabilidad total a continuación incluye los intereses devengados por el capital cuando estamos sentados fuera del mercado. Todo corretaje y comisiones han tenido en cuenta. Esta estrategia sólo más que duplica el rendimiento total de S2, pero esto tiene un precio - S2 solamente está expuesto a la JSE 52% del tiempo, mientras que S3 es ejercido por el 75% del tiempo. Esto significa S3 está expuesto a más riesgo de mercado, pero las ganancias adicionales para que el 25% de la exposición adicional son increíbles. Ninguna estrategia que hemos visto que se mantiene en el JSE más del 70% de las veces viene MITAD tan cerca de esta actuación. S3 sabe realmente cuándo quedarse al margen. Después de haber extraído cada onza concebible de rendimiento a partir de la JSE, una vez que sale que acaba de saber la JSE se va al sur. Basta con mirar a la columna "OUT" en la tabla de arriba para ver lo que los rendimientos fueron publicadas por la JSE mientras estábamos sentados en la seguridad de nuestras cuentas bancarias - no es un espectáculo agradable es? De hecho diríamos, tal como se practica por las Tortugas original, que sería vale la pena cortocircuito entre los mercado cuando este sistema se apresura para portada! La tasa media de crecimiento anual compuesta (CAGR) del Tortuga-S3 es la friolera de 28,2%. De hecho, operaciones ganadoras fueron un promedio de crecimiento compuesto del 40% con la peor operación ganadora aún publicar el 13% CAGR. Por último una tasa de éxito del 82,4% y una relación alucinante ganancia-pérdida de 16 a 1 lo dice todo. 13.CONCLUSION Sólo sabemos que la tortuga-S2 y S3 van a ser un éxito entre los comerciantes y los inversores. Los períodos de tenencia son largos, por lo que se adhieren a bajar productos orientados para poder sobresalir algunas de las sumas utilizadas. Recuerde, la estrategia de la tortuga es aferrarse a los oficios dirigidos por el mayor tiempo posible, incluso si eso significa renunciar a una buena parte de sus declaraciones antes de una salida final se produce. Combinando influencia con operaciones largas y grandes ganancias es lo que hizo millones de las Tortugas. Sospechamos que la señal para el comercio de la tortuga-S3 podría ser un buen barómetro para suscriptores, mostrándoles si es el momento de estar jugando en los mercados o no. Si S3 es el mercado, le sugerimos que siga el juego! S3 es bastante infrecuente, con una sola señal cada 8,5 meses de media. En lugar de esperar a la siguiente señal, es posible que desee ver en dónde estamos en el comercio actual y "Salto a bordo del tren". Después de todo, cuando investido, S3 se nos dice que estamos en un mercado fuerte para arriba-tendencia, por lo que no se quiere perder todas las ganancias a la espera de la siguiente señal. Este es el primer sistema que nos hemos encontrado (que no sea el modelo de temporización inversión a largo plazo LBYC) donde las probabilidades son bastante buenas en su favor cuando cortocircuito la JSE cuando está en el banquillo. Mirando el gráfico anterior, al igual que LBYC, usted puede estar seguro S3 le mantendrá fuera de los accidentes y las recesiones! Con S3, pirámide se hace fácil. Usted acaba de seguir añadiendo a su comercio cuando vea más señales S2 y Big Dipper en los informes JBAR!